Conheça nossas estratégias

Na Rios Asset utilizamos ETFs como uma ferramenta essencial para agregar valor às carteiras dos clientes. Através deles, conseguimos oferecer diversificação imediata, eficiência tributária e acesso a diferentes mercados de forma simples, transparente e com custos competitivos.
Utilizamos ETFs para montar o portfólio base de nossos clientes; além de segurança, conseguimos utilizá-los como margem para outras operações.

Gestão de portfólio com ETFs e rebalanceamento ativo

Construímos carteiras diversificadas com ETFs de diferentes classes – renda variável, renda fixa, internacionais, imobiliários e temáticos – ajustando periodicamente a alocação de acordo com cenários de mercado. Esse rebalanceamento ativo permite capturar oportunidades, reduzir riscos e manter a estratégia alinhada ao perfil de cada cliente.

ETFs – Estratégia de Rebalanceamento

Estratégia quantitativa com foco em disciplina, simplicidade e diversificação.

Metodologia

Equal-weight 1/N Banda de rebalance (%) Fechamento diário
  • Divisão inicial: o capital é alocado igualmente entre os ETFs escolhidos (mínimo de 2).
  • Monitoramento dos pesos: calculamos diariamente o peso de cada ETF na carteira.
  • Gatilho de rebalanceamento: se qualquer ativo se desviar o % definido, acima ou abaixo, da alocação inicial, rebalanceamos toda a carteira de volta ao peso inicial.
  • Execução na simulação: ajustes no fechamento de preço, com custos e IR modelados de forma simplificada.

Observações importantes

  • Custos de transação, IR sobre lucro realizado e piso mínimo por trade são aplicados conforme parâmetros do modelo.
  • Proventos, slippage, restrições operacionais e tributação específica podem diferir da prática.
  • Os gráficos são normalizados para iniciar em 1 e marcam os pontos de rebalanceamento.

Disclaimer

Este conteúdo apresenta simulações com dados históricos e premissas simplificadas.
Nossa equipe de gestão aplica diversas análises para efetuar o rebalanceamento e tentar obter o melhor retorno para nossos clientes.
Os resultados não constituem recomendação de investimentos e não garantem retornos futuros. Antes de investir, procure um profissional habilitado e avalie seu perfil de risco, custos e tributação aplicáveis.

Riscos de mercado, de liquidez e operacionais podem impactar resultados reais.